PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTIX с AGRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTIX с AGRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) and AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - OSTIX is a High Yield Bonds fund managed by Osterweis, while AGRH is a Ultrashort Bond fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, OSTIX returned 7.26%/yr vs 5.97%/yr for AGRH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OSTIX charges 0.84%/yr vs 0.13%/yr for AGRH.

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и AGRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у AGRH с доходностью 1.78%.

OSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.13%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.13%

AGRH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.44%
1 год
6.30%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTIX и AGRH

2026 (YTD)2025202420232022
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.67%4.04%8.03%12.29%2.39%
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		1.78%6.00%5.93%6.40%1.76%

Correlation

The correlation between OSTIX and AGRH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.41

The correlation between OSTIX and AGRH shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX
Часто сравнивают с AGRH:
AGRH с VGSHAGRH с AAAAGRH с AGGAGRH с SVARXAGRH с CLOZAGRH с SPYAGRH с USFR

Доходность на риск

OSTIX vs. AGRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTIX c AGRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTIXAGRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
4.41

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
7.67

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

2.12

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

9.44

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

44.94

-28.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTIX vs. AGRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRH равному 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и AGRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTIXAGRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

4.41

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

3.13

-0.78

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и AGRH

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки AGRH в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и AGRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTIXAGRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-1.73%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.67%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-1.73%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.16%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.14%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и AGRH

Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTIXAGRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.00%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

1.44%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

1.78%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

1.78%

+1.18%

Сравнение комиссий OSTIX и AGRH

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AGRH в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и AGRH

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности AGRH в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		4.18%4.63%5.17%4.69%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.75%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Часто задаваемые вопросы

OSTIX and AGRH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSTIX has higher volatility (0.52%) compared to AGRH (0.43%). In terms of maximum drawdown, OSTIX dropped -10.06% vs AGRH's -1.73%.

AGRH currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTIX и AGRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор