Сравнение OSTIX с AGRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и AGRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и AGRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | 2.39% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у AGRH с доходностью 0.51%.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и AGRH
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AGRH в 0.13%.
Доходность на риск
OSTIX vs. AGRH — Ранг доходности на риск
OSTIX
AGRH
Сравнение OSTIX c AGRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | AGRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.92 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 4.12 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.52 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 19.48 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.92 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 3.05 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и AGRH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и AGRH
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности AGRH в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и AGRH
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки AGRH в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и AGRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -1.73% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.57% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.10% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.16% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.28% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и AGRH
Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.61% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.97% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.88% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 1.80% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.80% | +1.16% |