PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с OBMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.01%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%.

OSTGX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
—

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий OSTGX и OBMCX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund

Доходность на риск

OSTGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.86

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.47

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

4.07

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

14.53

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.86

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между OSTGX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и OBMCX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности OBMCX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.38%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и OBMCX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-68.24%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.45%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-28.11%

-25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-3.81%

-22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-16.50%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.55%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и OBMCX

Текущая волатильность для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) составляет 9.19%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

11.87%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

19.38%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

27.49%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

26.12%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

25.73%

-0.60%