Сравнение OSTGX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTGX и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTGX и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTGX Osterweis Emerging Opportunity Fund | -3.01% | 0.26% | 22.49% | 23.98% | -33.00% | -14.83% | 83.54% | 36.97% | 1.33% | 26.75% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -1.41% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTGX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -1.41%.
OSTGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -3.76%
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTGX и IWO
OSTGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
OSTGX vs. IWO — Ранг доходности на риск
OSTGX
IWO
Сравнение OSTGX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTGX | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.91 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 5.61 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTGX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.91 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OSTGX и IWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTGX и IWO
Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IWO в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTGX Osterweis Emerging Opportunity Fund | 2.38% | 2.31% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 10.54% | 12.79% | 8.06% | 18.91% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.47% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок OSTGX и IWO
Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTGX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -60.11% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.87% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.93% | -40.51% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -9.96% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -16.80% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.48% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTGX и IWO
Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTGX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 8.56% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 16.56% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 25.23% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 24.45% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.05% | +1.08% |