PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSTGX с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund
-3.01%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-1.41%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью -1.41%.


OSTGX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
-3.76%
10 лет*

IWO

1 день
0.70%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.34%
1 год
22.80%
3 года*
12.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Osterweis Emerging Opportunity Fund

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий OSTGX и IWO

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

OSTGX vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSTGXIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.91

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.69

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.61

-2.12

OSTGX vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSTGXIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между OSTGX и IWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и IWO

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IWO в 0.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund
2.38%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.47%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и IWO

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


OSTGXIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-60.11%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.87%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-40.51%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-9.96%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-16.80%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.48%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и IWO

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSTGXIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

8.56%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

16.56%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

25.23%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

24.45%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

24.05%

+1.08%