PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с GOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Alphabet Inc (GOOG).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
GOOG
Alphabet Inc		-5.96%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -5.96%.

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—

GOOG

1 день
2.80%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
20.27%
1 год
86.25%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.70%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Alphabet Inc

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIXOSTGX с KSCOX
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

OSTGX vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.88

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.83

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.31

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

16.52

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.88

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.74

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между OSTGX и GOOG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и GOOG

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности GOOG в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%
GOOG
Alphabet Inc		0.28%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и GOOG

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и GOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-44.60%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-20.75%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-44.60%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.38%

-14.44%

-12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-8.97%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.41%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и GOOG

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 9.38% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

9.18%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

19.48%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

30.20%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

30.70%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

28.74%

-3.61%