PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTGX с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSTGX (Osterweis Emerging Opportunity Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - OSTGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Osterweis, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, OSTGX returned 0.46%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OSTGX charges 1.17%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%.

OSTGX

1 день
1.57%
1 месяц
10.16%
С начала года
18.36%
6 месяцев
17.85%
1 год
31.62%
3 года*
17.02%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTGX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		18.36%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between OSTGX and IWM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.82

The correlation between OSTGX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с QISGXOSTGX с OSTIXOSTGX с NESIX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

OSTGX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.05

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.85

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.56

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

12.64

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и IWM

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTGXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-59.05%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.03%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.06%

-27.50%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-31.91%

-22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-1.49%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-10.77%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и IWM

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTGXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

13.53%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

19.20%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

22.52%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

23.04%

+2.09%

Сравнение комиссий OSTGX и IWM

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и IWM

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		1.95%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSTGX and IWM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSTGX has higher volatility (6.43%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, OSTGX dropped -53.93% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTGX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор