Сравнение OSTGX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTGX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTGX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTGX Osterweis Emerging Opportunity Fund | -3.78% | 0.26% | 22.49% | 23.98% | -33.00% | -14.83% | 83.54% | 36.97% | 1.33% | 26.75% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
OSTGX
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTGX и IWM
OSTGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
OSTGX vs. IWM — Ранг доходности на риск
OSTGX
IWM
Сравнение OSTGX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTGX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.15 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.70 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.93 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 7.08 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.15 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OSTGX и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTGX и IWM
Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTGX Osterweis Emerging Opportunity Fund | 2.40% | 2.31% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 10.54% | 12.79% | 8.06% | 18.91% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OSTGX и IWM
Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -59.05% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.74% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.93% | -31.91% | -22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.38% | -7.33% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -10.83% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.73% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTGX и IWM
Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 7.36% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 14.48% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 23.18% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 22.54% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 22.99% | +2.14% |