PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с NESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.01%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		17.74%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 17.74%.

OSTGX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.10%
1 год
11.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
—

NESGX

1 день
2.08%
1 месяц
0.88%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.88%
1 год
55.43%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.55%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий OSTGX и NESGX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund

Доходность на риск

OSTGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.66

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.24

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.41

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

11.46

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между OSTGX и NESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и NESGX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.38%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и NESGX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-50.29%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-17.16%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-50.05%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-2.32%

-24.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-11.74%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.14%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и NESGX

Текущая волатильность для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) составляет 9.19%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

12.06%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

23.50%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

35.39%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

29.12%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

25.56%

-0.43%