PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий OSTGX и NEAGX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund

Доходность на риск

OSTGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.14

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.71

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.27

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

15.19

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.14

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.62

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между OSTGX и NEAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и NEAGX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и NEAGX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-41.80%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-14.01%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-36.31%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.38%

-7.75%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-8.72%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и NEAGX

Текущая волатильность для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) составляет 9.38%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

11.64%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

19.84%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

28.93%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

24.33%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

23.90%

+1.23%