Сравнение OSSIX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности OSSIX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSSIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | -4.34% | 8.92% | 12.82% | 17.96% | -15.75% | 22.20% | 20.31% | 26.22% | -10.55% | 14.08% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSSIX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции VADAX немного впереди с 10.47%.
OSSIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.07%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSSIX и VADAX
OSSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
OSSIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
OSSIX
VADAX
Сравнение OSSIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSSIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 3.23 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSSIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OSSIX и VADAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSSIX и VADAX
Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | 8.48% | 8.11% | 6.24% | 0.64% | 0.61% | 7.71% | 0.85% | 0.30% | 8.81% | 5.92% | 0.58% | 0.75% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок OSSIX и VADAX
Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSSIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -60.27% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.61% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -21.74% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -39.32% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -7.89% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -7.13% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.78% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSSIX и VADAX
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSSIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.76% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 8.70% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 17.17% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.27% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.53% | +3.80% |