PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-4.34%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.96%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции OSSIX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.62% соответственно.

OSSIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.79%
1 год
10.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.07%

PRSVX

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.66%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с OPPAXOSSIX с VVOAXOSSIX с FSSNXOSSIX с HASCX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий OSSIX и PRSVX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.29

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.06

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.82

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.58

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.29

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между OSSIX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и PRSVX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.48%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		22.57%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и PRSVX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-55.37%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-14.04%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-28.17%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-40.97%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-8.16%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.52%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.66%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и PRSVX

Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.15% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.09%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

15.95%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

23.77%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

20.38%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

21.26%

+1.07%