PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-4.34%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции OSSIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.49% соответственно.

OSSIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.79%
1 год
10.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.07%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с OPPAXOSSIX с VVOAXOSSIX с FSSNXOSSIX с OPGSX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий OSSIX и BOSOX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.11

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-0.03

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.04

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.13

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между OSSIX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и BOSOX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.48%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и BOSOX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-51.32%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.89%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-22.36%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-36.79%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-14.43%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.26%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.86%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и BOSOX

Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.68%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.66%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

19.02%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

17.84%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

19.56%

+2.77%