PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSS с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о One Stop Systems, Inc. (OSS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OSS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Stop Systems, Inc. (OSS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSS и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSS
One Stop Systems, Inc.		5.43%114.33%59.52%-30.23%-39.19%23.75%98.02%4.12%-60.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, OSS показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

OSS

1 день
4.99%
1 месяц
-8.30%
С начала года
5.43%
6 месяцев
41.23%
1 год
226.29%
3 года*
45.06%
5 лет*
2.32%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Stop Systems, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OSS:
OSS с LMTOSS с FZROXOSS с WBAOSS с VGTOSS с CRCTOSS с WLDSOSS с HL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OSS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSS
Ранг доходности на риск OSS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.93

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.45

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.53

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

7.30

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSS на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.93

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между OSS и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSS и SPY

OSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSS
One Stop Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OSS и SPY

Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-55.19%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-12.05%

-26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.59%

-24.50%

-52.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.24%

-6.24%

-29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.42%

-9.09%

-46.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

2.52%

+13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OSS и SPY

One Stop Systems, Inc. (OSS) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что OSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.23%

5.31%

+21.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.97%

9.47%

+67.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.47%

19.05%

+81.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

17.06%

+60.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.48%

17.92%

+63.56%