Сравнение OSS с FZROX
OSS (One Stop Systems, Inc.) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, OSS returned 27.48%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSS и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSS показывает доходность 164.90%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 12.01%.
OSS
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- 94.88%
- С начала года
- 164.90%
- 6 месяцев
- 208.27%
- 1 год
- 586.64%
- 3 года*
- 86.12%
- 5 лет*
- 27.48%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSS и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSS One Stop Systems, Inc. | 164.90% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | 23.75% | 98.02% | 4.12% | -47.43% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 12.01% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between OSS and FZROX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between OSS and FZROX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSS vs. FZROX — Ранг доходности на риск
OSS
FZROX
Сравнение OSS c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Stop Systems, Inc. (OSS) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSS | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.45 | 3.39 | +12.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.60 | 15.66 | +18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 2.47 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок OSS и FZROX
Максимальная просадка OSS за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSS и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -34.96% | -48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -8.89% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.04% | -19.38% | -36.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.27% | -25.12% | -50.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -5.51% | -49.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 1.92% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSS и FZROX
One Stop Systems, Inc. (OSS) имеет более высокую волатильность в 47.23% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что OSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSS | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.23% | 2.99% | +44.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.04% | 9.22% | +73.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.40% | 12.22% | +102.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.94% | 17.44% | +63.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.69% | 20.13% | +63.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSS и FZROX
OSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSS and FZROX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (47.23%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, OSS dropped -83.61% vs FZROX's -34.96%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSS и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор