PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSMAX с DFCEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund) and DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) are both mutual funds - OSMAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco, while DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, OSMAX returned 5.77%/yr vs 11.09%/yr for DFCEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSMAX charges 1.33%/yr vs 0.40%/yr for DFCEX.

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.09% соответственно.

OSMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.71%
3 года*
4.63%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.77%

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSMAX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		1.58%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Correlation

The correlation between OSMAX and DFCEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.73

The correlation between OSMAX and DFCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с SPYOSMAX с HSCZOSMAX с AVDVOSMAX с QQQOSMAX с SPMO
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Доходность на риск

OSMAX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXDFCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
3.32

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
4.31

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.62

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.15

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

16.47

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DFCEX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

3.32

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и DFCEX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и DFCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSMAXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-64.58%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.12%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-16.74%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-30.05%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-42.33%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

0.00%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-12.61%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.04%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и DFCEX

Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 3.57%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSMAXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.43%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.07%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.15%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.70%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.93%

+1.23%

Сравнение комиссий OSMAX и DFCEX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и DFCEX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.81%, что больше доходности DFCEX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		19.81%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%

Часто задаваемые вопросы

OSMAX and DFCEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCEX has higher volatility (6.43%) compared to OSMAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, OSMAX dropped -78.32% vs DFCEX's -64.58%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSMAX и DFCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор