PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.62% против 14.98% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий OSGIX и PKSFX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

OSGIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.23

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.48

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.42

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

0.95

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между OSGIX и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и PKSFX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и PKSFX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-54.46%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.21%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-22.02%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-33.45%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-9.42%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-7.17%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.96%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и PKSFX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.62%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.11%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

18.95%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

17.90%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

18.79%

+3.86%