PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-17.98%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий OSGIX и JEPIX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

OSGIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.51

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.82

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

3.77

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между OSGIX и JEPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и JEPIX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и JEPIX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-32.63%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.49%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-13.67%

-23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-5.53%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-3.19%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.27%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и JEPIX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.12%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

6.74%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

13.80%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

11.41%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

14.85%

+7.80%