Сравнение OSGIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -9.42% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.54% соответственно.
OSGIX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -9.42%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 12.18%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и FSMAX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
OSGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
OSGIX
FSMAX
Сравнение OSGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.16 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.95 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 3.91 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и FSMAX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.59% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и FSMAX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -50.55% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.64% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -36.31% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -50.55% | +13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -10.26% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -12.29% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.54% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и FSMAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.28% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.01% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.07% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 22.79% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.32% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 30.19% | -7.57% |