Сравнение OSEA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
OSEA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и VEA
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
OSEA vs. VEA — Ранг доходности на риск
OSEA
VEA
Сравнение OSEA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.81 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.46 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.77 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 10.77 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.81 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.22 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и VEA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и VEA
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и VEA
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -60.68% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.63% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.20% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -13.39% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.99% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и VEA
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.92% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.68% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.67% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.30% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.26% | -0.73% |