PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSEA с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с DFAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

OSEA и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSEA или DFAX.

Корреляция

Корреляция между OSEA и DFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSEA:

0.08

DFAX:

0.60

Коэф-т Сортино

OSEA:

0.29

DFAX:

0.99

Коэф-т Омега

OSEA:

1.04

DFAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

OSEA:

0.11

DFAX:

0.76

Коэф-т Мартина

OSEA:

0.31

DFAX:

2.46

Индекс Язвы

OSEA:

6.58%

DFAX:

4.26%

Дневная вол-ть

OSEA:

17.83%

DFAX:

16.65%

Макс. просадка

OSEA:

-18.14%

DFAX:

-28.15%

Текущая просадка

OSEA:

-4.77%

DFAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 10.98%.

OSEA

С начала года

7.47%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

2.01%

1 год

0.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAX

С начала года

10.98%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

7.38%

1 год

9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSEA и DFAX

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSEA и DFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг риск-скорректированной доходности OSEA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSEA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSEA c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и DFAX

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DFAX в 2.84%

TTM2024202320222021
OSEA
Harbor International Compounders ETF		0.48%0.51%0.65%0.11%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.84%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и DFAX

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и DFAX

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...