PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OSEA is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 21.17%/yr for DFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.50%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%5.00%

Correlation

The correlation between OSEA and DFAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between OSEA and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и DFAX

Секторы
OSEA
DFAX

Технологии

23.4%
10.9%

Промышленность

20.6%
16.1%

Финансовые услуги

14.5%
17.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
3.9%

Здравоохранение

10.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.5%

Сырьевые материалы

5.8%
13.2%

Коммунальные услуги

3.9%
4.2%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

OSEA
23.4%
DFAX
10.9%

Промышленность

OSEA
20.6%
DFAX
16.1%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
DFAX
17.9%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
DFAX
10.9%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
DFAX
3.9%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
DFAX
5.6%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
DFAX
3.5%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
DFAX
13.2%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
DFAX
4.2%

Энергетика

OSEA

-

DFAX
6.6%

Недвижимость

OSEA

-

DFAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с DISVOSEA с VYMI
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT

Доходность на риск

OSEA vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEADFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.34

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.14

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.12

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

12.33

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEADFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.34

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок OSEA и DFAX

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEADFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-28.15%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.11%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-13.89%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.76%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.67%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.80%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и DFAX

Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 5.33% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEADFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.10%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.67%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.82%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.98%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.98%

+0.63%

Сравнение комиссий OSEA и DFAX

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и DFAX

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and DFAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to DFAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 7.61% for OSEA. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

DFAX has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.23% for OSEA.

They also come from different issuers: Harbor and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор