PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с DFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.01%/yr vs 20.27%/yr for DFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 12.82%.

OSEA

1 день
0.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.16%
1 год
4.69%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.69%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.76%
3 года*
20.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.16%18.49%-0.73%20.88%10.14%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		12.82%35.42%4.78%16.66%5.00%

Correlation

The correlation between OSEA and DFAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between OSEA and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и DFAX

Секторы
OSEA
DFAX

Технологии

22.7%
19.1%

Промышленность

20.5%
17.4%

Финансовые услуги

16.1%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.8%

Здравоохранение

9.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.3%

Сырьевые материалы

5.8%
10.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

OSEA
22.7%
DFAX
19.1%

Промышленность

OSEA
20.5%
DFAX
17.4%

Финансовые услуги

OSEA
16.1%
DFAX
17.7%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.5%
DFAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.0%
DFAX
4.8%

Здравоохранение

OSEA
9.8%
DFAX
5.8%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
DFAX
4.3%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
DFAX
10.6%

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
DFAX
2.9%

Энергетика

OSEA

-

DFAX
6.1%

Недвижимость

OSEA

-

DFAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMIOSEA с DISV
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с AVNMDFAX с VTSAXDFAX с VT

Доходность на риск

OSEA vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEADFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.87

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.51

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.69

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

10.42

-8.95

OSEA vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и DFAX

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEADFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-28.15%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.11%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-13.89%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.07%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.62%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и DFAX

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.09%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEADFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.02%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.13%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.98%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.16%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.16%

+0.51%

Сравнение комиссий OSEA и DFAX

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и DFAX

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DFAX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.35%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and DFAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (7.02%) compared to OSEA (5.09%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.27% vs 7.01% for OSEA. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.27% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

DFAX has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.26% for OSEA.

They also come from different issuers: Harbor and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.28% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор