PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

OSEA и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDYOSEA с VWIGX
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий OSEA и DFAX

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

OSEA vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEADFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.05

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.70

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.10

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

12.07

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEADFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.05

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между OSEA и DFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и DFAX

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и DFAX

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEADFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-28.15%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.31%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.06%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.86%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и DFAX

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEADFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.34%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

16.87%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.86%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.86%

+0.67%