PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с CGXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 18.09%/yr for CGXU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.54%/yr for CGXU.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 19.70%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%2.65%

Correlation

The correlation between OSEA and CGXU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between OSEA and CGXU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и CGXU

Секторы
OSEA
CGXU

Технологии

23.4%
21.6%

Промышленность

20.6%
15.4%

Финансовые услуги

14.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

10.2%
6.2%

Здравоохранение

10.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.5%

Сырьевые материалы

5.8%
11.0%

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Энергетика

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
23.4%
CGXU
21.6%

Промышленность

OSEA
20.6%
CGXU
15.4%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
CGXU
13.9%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
CGXU
6.6%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
CGXU
6.2%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
CGXU
4.7%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
CGXU
10.5%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
CGXU
11.0%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
CGXU
2.5%

Энергетика

OSEA

-

CGXU
7.5%

Недвижимость

OSEA

-

CGXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMIOSEA с DISV
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHDCGXU с VWIGX

Доходность на риск

OSEA vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEACGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.03

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.79

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.07

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

11.42

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CGXU равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEACGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.03

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OSEA и CGXU

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEACGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-25.64%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.14%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-21.63%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.31%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.65%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и CGXU

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.33%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEACGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.26%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

17.05%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

19.83%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.92%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.92%

-3.31%

Сравнение комиссий OSEA и CGXU

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGXU в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и CGXU

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CGXU в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and CGXU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs CGXU's -25.64%.

On 3-year performance, CGXU leads with 18.09% vs 7.61% for OSEA. On fees, CGXU is cheaper at 0.54% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 18.09% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGXU is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.23% for OSEA.

They also come from different issuers: Harbor and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.54% for CGXU.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор