PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSEA с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с SDY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

OSEA и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSEA или SDY.

Корреляция

Корреляция между OSEA и SDY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSEA:

0.15

SDY:

0.39

Коэф-т Сортино

OSEA:

0.36

SDY:

0.67

Коэф-т Омега

OSEA:

1.04

SDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

OSEA:

0.16

SDY:

0.41

Коэф-т Мартина

OSEA:

0.44

SDY:

1.25

Индекс Язвы

OSEA:

6.59%

SDY:

4.67%

Дневная вол-ть

OSEA:

17.83%

SDY:

14.29%

Макс. просадка

OSEA:

-18.14%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

OSEA:

-3.47%

SDY:

-5.44%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 2.28%.

OSEA

С начала года

8.94%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

6.14%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDY

С начала года

2.28%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-3.33%

1 год

5.56%

5 лет

13.50%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSEA и SDY

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSEA и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг риск-скорректированной доходности OSEA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSEA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSEA c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и SDY

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SDY в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSEA
Harbor International Compounders ETF		0.47%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.60%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и SDY

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и SDY

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 3.90%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...