PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

OSEA и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VYMIOSEA с SDYOSEA с VWIGX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий OSEA и VXUS

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

OSEA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.71

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.33

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.63

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

10.05

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Корреляция

Корреляция между OSEA и VXUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и VXUS

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и VXUS

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-35.97%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.27%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.26%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-8.29%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и VXUS

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.72%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.54%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.21%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.81%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.09%

-0.56%