PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSEA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. OSEA is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 9.02%/yr vs 18.83%/yr for VXUS. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%.

OSEA

1 день
0.39%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
2.91%
С начала года
2.94%
1 год
10.75%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.00%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OSEA

Harbor International Compounders ETF
$1.72M$1.40M$1.57M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам OSEA и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		2.94%18.49%-0.73%20.88%10.14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%4.61%

Correlation

The correlation between OSEA and VXUS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between OSEA and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и VXUS

Секторы
OSEA
VXUS

Технологии

18.9%
23.7%

Промышленность

16.2%
14.5%

Финансовые услуги

15.3%
23.2%

Здравоохранение

11.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.8%

Сырьевые материалы

5.3%
6.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

OSEA
18.9%
VXUS
23.7%

Промышленность

OSEA
16.2%
VXUS
14.5%

Финансовые услуги

OSEA
15.3%
VXUS
23.2%

Здравоохранение

OSEA
11.6%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

OSEA
9.6%
VXUS
4.8%

Потребительский циклический сектор

OSEA
5.6%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

OSEA
5.3%
VXUS
6.6%

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
VXUS
2.9%

Коммуникационные услуги

OSEA
3.1%
VXUS
3.8%

Энергетика

OSEA

-

VXUS
4.2%

Недвижимость

OSEA

-

VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с SDYOSEA с DFAXOSEA с VYMIOSEA с DISV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

OSEA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OSEA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.70

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.34

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.54

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

9.32

-6.14

OSEA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и VXUS

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-35.97%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.27%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-13.58%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.63%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-8.15%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.07%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и VXUS

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.00%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.06%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.87%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.37%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.04%

-0.43%

Сравнение комиссий OSEA и VXUS

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и VXUS

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.21%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and VXUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to OSEA (4.16%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, VXUS leads with 18.83% vs 9.02% for OSEA. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 18.83% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.21% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор