PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с IMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). OSEA is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 25.09%/yr for IMOM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 17.37%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и IMOM

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%4.09%

Correlation

The correlation between OSEA and IMOM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between OSEA and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и IMOM

Секторы
OSEA
IMOM

Технологии

23.4%
15.8%

Промышленность

20.6%
33.2%

Финансовые услуги

14.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

10.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.9%

Сырьевые материалы

5.8%
19.4%

Коммунальные услуги

3.9%
12.4%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

OSEA
23.4%
IMOM
15.8%

Промышленность

OSEA
20.6%
IMOM
33.2%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
IMOM
4.1%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
IMOM
1.7%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
IMOM

-

Здравоохранение

OSEA
10.1%
IMOM
3.3%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
IMOM
3.9%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
IMOM
19.4%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
IMOM
12.4%

Энергетика

OSEA

-

IMOM
1.9%

Недвижимость

OSEA

-

IMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMIOSEA с DISV
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с FEZIMOM с DGS

Доходность на риск

OSEA vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.09

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.82

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.61

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

10.98

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.09

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок OSEA и IMOM

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-45.74%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-15.61%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-17.51%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.01%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-14.17%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.70%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и IMOM

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.33%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.17%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

16.75%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

19.48%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.84%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.20%

-3.59%

Сравнение комиссий OSEA и IMOM

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и IMOM

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IMOM в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and IMOM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs IMOM's -45.74%.

On 3-year performance, IMOM leads with 25.09% vs 7.61% for OSEA. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMOM has performed better with a 25.09% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.23% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMOM is Momentum. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор