Сравнение OSEA с IMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).
OSEA и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и IMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 7.41%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и IMOM
OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.
Доходность на риск
OSEA vs. IMOM — Ранг доходности на риск
OSEA
IMOM
Сравнение OSEA c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.16 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.73 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.13 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 13.32 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.16 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и IMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и IMOM
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IMOM в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и IMOM
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -45.74% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -15.61% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -9.61% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -14.37% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.66% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и IMOM
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 10.33% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 15.36% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 22.51% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.95% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 20.10% | -3.57% |