PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSEA с IMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с IMOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).

OSEA и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSEA или IMOM.

Корреляция

Корреляция между OSEA и IMOM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSEA:

0.08

IMOM:

0.58

Коэф-т Сортино

OSEA:

0.29

IMOM:

0.92

Коэф-т Омега

OSEA:

1.04

IMOM:

1.13

Коэф-т Кальмара

OSEA:

0.11

IMOM:

0.46

Коэф-т Мартина

OSEA:

0.31

IMOM:

3.09

Индекс Язвы

OSEA:

6.58%

IMOM:

4.14%

Дневная вол-ть

OSEA:

17.83%

IMOM:

22.01%

Макс. просадка

OSEA:

-18.14%

IMOM:

-45.74%

Текущая просадка

OSEA:

-4.77%

IMOM:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 14.12%.

OSEA

С начала года

7.47%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

2.01%

1 год

0.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMOM

С начала года

14.12%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

11.54%

1 год

12.73%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OSEA и IMOM

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
OSEA
Harbor International Compounders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSEA и IMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг риск-скорректированной доходности OSEA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSEA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг риск-скорректированной доходности IMOM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSEA c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и IMOM

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IMOM в 3.96%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF		0.48%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		3.96%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и IMOM

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и IMOM

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 4.75%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...