Сравнение OSEA с IMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM).
OSEA и IMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSEA или IMOM.
Корреляция
Корреляция между OSEA и IMOM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OSEA и IMOM
Основные характеристики
OSEA:
0.18
IMOM:
0.41
OSEA:
0.36
IMOM:
0.66
OSEA:
1.04
IMOM:
1.08
OSEA:
0.21
IMOM:
0.25
OSEA:
0.48
IMOM:
1.52
OSEA:
5.43%
IMOM:
4.52%
OSEA:
14.28%
IMOM:
16.70%
OSEA:
-14.52%
IMOM:
-45.74%
OSEA:
-6.69%
IMOM:
-12.43%
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 8.59%.
OSEA
5.30%
0.70%
-4.54%
1.10%
N/A
N/A
IMOM
8.59%
5.40%
5.39%
5.11%
4.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и IMOM
OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IMOM в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OSEA и IMOM
OSEA
IMOM
Сравнение OSEA c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и IMOM
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IMOM в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 0.49% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.16% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и IMOM
Максимальная просадка OSEA за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и IMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и IMOM
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 3.49%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.