PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSEA с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с LSEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, OSEA returned 4.54% vs 25.15% for LSEQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. OSEA charges 0.55%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.

OSEA

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-2.64%
С начала года
-1.12%
1 год
4.54%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
14.13%
С начала года
22.96%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.12%18.49%-0.73%5.75%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.96%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between OSEA and LSEQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов OSEA и LSEQ

Секторы
OSEA
LSEQ

Технологии

22.7%
-13.3%

Промышленность

20.5%
23.1%

Финансовые услуги

16.1%
-2.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
15.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.9%

Здравоохранение

9.8%
33.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
-1.0%

Сырьевые материалы

5.8%
23.0%

Коммунальные услуги

3.5%
6.7%

Энергетика

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
22.7%
LSEQ
-13.3%

Промышленность

OSEA
20.5%
LSEQ
23.1%

Финансовые услуги

OSEA
16.1%
LSEQ
-2.4%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.5%
LSEQ
15.9%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.0%
LSEQ
4.9%

Здравоохранение

OSEA
9.8%
LSEQ
33.0%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
LSEQ
-1.0%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
LSEQ
23.0%

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
LSEQ
6.7%

Энергетика

OSEA

-

LSEQ
6.7%

Недвижимость

OSEA

-

LSEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с SDYOSEA с VXUSOSEA с VYMI
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с HEFTLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с NLSI

Доходность на риск

OSEA vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEALSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.58

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.20

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.41

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

9.92

-8.57

OSEA vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и LSEQ

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEALSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-8.35%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.40%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.84%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.21%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.54%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 4.14%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEALSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.30%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.68%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.03%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

14.58%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.58%

+2.04%

Сравнение комиссий OSEA и LSEQ

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и LSEQ

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности LSEQ в 1.79%

ПозицияTTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.79%2.20%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and LSEQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.30%) compared to OSEA (4.14%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.15% vs 4.54% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.15% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.26% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор