PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

OSEA и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%6.17%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий OSEA и LSEQ

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
OSEA
Harbor International Compounders ETF

Доходность на риск

OSEA vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEALSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.24

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.83

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.65

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

4.80

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEALSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.24

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.15

-0.40

Корреляция

Корреляция между OSEA и LSEQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и LSEQ

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%

TTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и LSEQ

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEALSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-8.35%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.40%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.04%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.33%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.08%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и LSEQ

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEALSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.49%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.55%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

15.93%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.25%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

14.25%

+2.28%