PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSEA с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OSEA и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.


OSEA

1 день
0.39%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
2.91%
С начала года
2.94%
1 год
10.75%
3 года*
9.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.00%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$478.10K$507.89K$528.94K
$1.72M$1.40M$1.57M

Сравнение доходности по годам OSEA и DRLL


2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF
2.94%18.49%-0.73%20.88%10.14%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%7.74%0.02%-1.84%11.12%

Correlation

The correlation between OSEA and DRLL is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.13

The correlation between OSEA and DRLL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSEA и DRLL


Секторы
OSEA
DRLL

Технологии

18.9%

-

Промышленность

16.2%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
0.9%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Энергетика

-

99.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
18.9%
DRLL

-

Промышленность

OSEA
16.2%
DRLL

-

Финансовые услуги

OSEA
15.3%
DRLL

-

Здравоохранение

OSEA
11.6%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

OSEA
9.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

OSEA
5.6%
DRLL
0.9%

Сырьевые материалы

OSEA
5.3%
DRLL

-

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

OSEA
3.1%
DRLL

-

Энергетика

OSEA

-

DRLL
99.1%

Недвижимость

OSEA

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor International Compounders ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

OSEA vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OSEA c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OSEADRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.20

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

5.57

-2.39

OSEA vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и DRLL

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OSEADRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-23.73%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-16.99%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-23.73%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-9.02%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-8.14%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

6.71%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и DRLL

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 4.16%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OSEADRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.42%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

18.67%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

23.14%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

23.82%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

23.82%

-7.21%

Сравнение комиссий OSEA и DRLL

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и DRLL

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DRLL в 2.34%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
OSEA
Harbor International Compounders ETF
1.21%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы


OSEA and DRLL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to OSEA (4.16%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 11.02% vs 9.02% for OSEA. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 11.02% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.21% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Harbor and Strive. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор