Сравнение OSCV с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
OSCV и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -4.01% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и STXK
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
OSCV vs. STXK — Ранг доходности на риск
OSCV
STXK
Сравнение OSCV c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 5.04 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и STXK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и STXK
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и STXK
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -27.12% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.89% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.69% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -5.81% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.70% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и STXK
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.67%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.33% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 12.68% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.32% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 20.36% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.36% | +0.69% |