PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с ROSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OSCV is actively managed, while ROSC is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 5.11%/yr vs 8.05%/yr for ROSC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 11.71%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и ROSC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-13.47%

Correlation

The correlation between OSCV and ROSC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between OSCV and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и ROSC

Секторы
OSCV
ROSC

Финансовые услуги

27.6%
18.7%

Промышленность

17.0%
11.2%

Энергетика

11.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.1%

Недвижимость

8.5%
5.5%

Здравоохранение

8.3%
20.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.5%

Коммунальные услуги

3.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.6%

Технологии

2.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
ROSC
18.7%

Промышленность

OSCV
17.0%
ROSC
11.2%

Энергетика

OSCV
11.3%
ROSC
3.8%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
ROSC
14.1%

Недвижимость

OSCV
8.5%
ROSC
5.5%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
ROSC
20.1%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
ROSC
2.5%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
ROSC
1.9%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
ROSC
6.6%

Технологии

OSCV
2.0%
ROSC
12.1%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

ROSC
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

OSCV vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.97

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.90

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.95

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

12.81

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.97

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OSCV и ROSC

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-43.13%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.75%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-23.74%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-23.74%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.76%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.21%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и ROSC

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеют волатильность 3.47% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.54%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.30%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.56%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.32%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.28%

+0.63%

Сравнение комиссий OSCV и ROSC

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и ROSC

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ROSC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and ROSC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.54%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.05% vs 5.11% for OSCV. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.05% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.11% for OSCV.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Hartford. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор