PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OSCV is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past 3 years, OSCV returned 10.70%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%10.14%4.14%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between OSCV and QQQS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.70

The correlation between OSCV and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и QQQS

Секторы
OSCV
QQQS

Финансовые услуги

27.6%
0.0%

Промышленность

17.0%
4.8%

Энергетика

11.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.2%

Недвижимость

8.5%

-

Здравоохранение

8.3%
41.0%

Сырьевые материалы

5.6%
1.0%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.4%

Технологии

2.0%
42.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
QQQS
0.0%

Промышленность

OSCV
17.0%
QQQS
4.8%

Энергетика

OSCV
11.3%
QQQS
2.2%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
QQQS
5.2%

Недвижимость

OSCV
8.5%
QQQS

-

Здравоохранение

OSCV
8.3%
QQQS
41.0%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
QQQS
1.0%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
QQQS

-

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
QQQS
1.4%

Технологии

OSCV
2.0%
QQQS
42.1%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

QQQS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

OSCV vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.07

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.85

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

6.05

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

20.20

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.07

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OSCV и QQQS

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-38.06%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-13.63%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-34.32%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.69%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-13.25%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.07%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и QQQS

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

7.46%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

18.55%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

26.84%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

28.34%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

28.34%

-7.44%

Сравнение комиссий OSCV и QQQS

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и QQQS

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and QQQS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to OSCV (3.23%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 10.70% for OSCV. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.11% for OSCV.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор