Сравнение OSCV с PSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).
OSCV и PSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и PSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -18.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью -0.70%.
OSCV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и PSC
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.
Доходность на риск
OSCV vs. PSC — Ранг доходности на риск
OSCV
PSC
Сравнение OSCV c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 5.81 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и PSC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и PSC
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PSC в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.48% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и PSC
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и PSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -46.69% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.63% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -25.86% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.26% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -8.40% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.40% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и PSC
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.74%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.85% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 14.18% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.46% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.06% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.40% | -2.35% |