PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с IWMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. OSCV is actively managed, while IWMW is passively managed. Over the past year, OSCV returned 14.85% vs 25.30% for IWMW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSCV показывает доходность 8.94%, а IWMW немного выше – 9.09%.

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и IWMW

2026 (YTD)20252024
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%7.59%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%

Correlation

The correlation between OSCV and IWMW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between OSCV and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и IWMW

Секторы
OSCV
IWMW

Финансовые услуги

27.6%
16.0%

Промышленность

17.0%
17.6%

Энергетика

11.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.8%

Недвижимость

8.5%
5.8%

Здравоохранение

8.3%
16.6%

Сырьевые материалы

5.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.2%

Технологии

2.0%
19.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
IWMW
16.0%

Промышленность

OSCV
17.0%
IWMW
17.6%

Энергетика

OSCV
11.3%
IWMW
6.4%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
IWMW
7.8%

Недвижимость

OSCV
8.5%
IWMW
5.8%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
IWMW
16.6%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
IWMW
4.8%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
IWMW
3.1%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
IWMW
2.2%

Технологии

OSCV
2.0%
IWMW
19.2%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

IWMW
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO

Доходность на риск

OSCV vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.07

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.81

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.66

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

12.67

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IWMW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.07

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.29

Просадки

Сравнение просадок OSCV и IWMW

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-21.82%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-6.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.84%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.00%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и IWMW

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.01%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.76%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.29%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.11%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.11%

+4.79%

Сравнение комиссий OSCV и IWMW

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и IWMW

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IWMW в 22.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and IWMW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.23%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 14.85% for OSCV. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 1.11% for OSCV.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор