Сравнение OSCV с IWMW
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. OSCV is actively managed, while IWMW is passively managed. Over the past year, OSCV returned 18.98% vs 24.63% for IWMW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 13.79%.
OSCV
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCV и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 16.02% | 1.35% | 8.15% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 13.79% | 7.82% | 5.85% |
Correlation
The correlation between OSCV and IWMW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between OSCV and IWMW shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OSCV и IWMW
Секторы
OSCV
IWMW
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
OSCV
IWMW
Промышленность
OSCV
IWMW
Энергетика
OSCV
IWMW
Потребительский циклический сектор
OSCV
IWMW
Недвижимость
OSCV
IWMW
Здравоохранение
OSCV
IWMW
Сырьевые материалы
OSCV
IWMW
Коммунальные услуги
OSCV
IWMW
Потребительский защитный сектор
OSCV
IWMW
Технологии
OSCV
IWMW
Коммуникационные услуги
OSCV
-
IWMW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. IWMW — Ранг доходности на риск
OSCV
IWMW
Сравнение OSCV c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCV | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.56 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 12.28 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCV и IWMW
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -21.82% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -6.94% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -3.67% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.01% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и IWMW
Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.13% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.28% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 12.52% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.88% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 15.88% | +4.91% |
Сравнение комиссий OSCV и IWMW
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и IWMW
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IWMW в 21.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.11% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.04% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and IWMW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCV has higher volatility (3.15%) compared to IWMW (2.13%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs IWMW's -21.82%.
On 1-year performance, IWMW leads with 24.63% vs 18.98% for OSCV. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 24.63% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
IWMW has the higher dividend yield at 21.11%, compared with 1.04% for OSCV.
OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.39% for IWMW.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор