Сравнение OSCV с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Microcap ETF (IWC).
OSCV и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -22.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и IWC
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
OSCV vs. IWC — Ранг доходности на риск
OSCV
IWC
Сравнение OSCV c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.78 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.42 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.48 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 11.21 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.78 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и IWC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и IWC
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и IWC
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -64.61% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -13.35% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -40.68% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -8.27% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -15.39% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.14% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и IWC
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.67%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 8.93% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 18.07% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 26.30% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 24.40% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 24.30% | -3.25% |