PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSCV с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSCV и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCV и IWC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
6.86%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-22.92%

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.


OSCV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.88%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.31%
10 лет*

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opus Small Cap Value Plus ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий OSCV и IWC

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

OSCV vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSCVIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.78

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.42

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.48

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

11.21

-6.44

OSCV vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSCVIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.78

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между OSCV и IWC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и IWC

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок OSCV и IWC

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


OSCVIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-64.61%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.35%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-40.68%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-8.27%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-15.39%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.14%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и IWC

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.67%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSCVIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

8.93%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

18.07%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

26.30%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

24.40%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

24.30%

-3.25%