PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCR с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSCR (Oscar Health, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, OSCR returned -1.69%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSCR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

OSCR

1 день
15.12%
1 месяц
31.55%
С начала года
64.23%
6 месяцев
37.37%
1 год
66.78%
3 года*
41.67%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCR и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
OSCR
Oscar Health, Inc.		64.23%6.92%46.89%271.95%-68.66%-77.44%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%

Correlation

The correlation between OSCR and SGOV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oscar Health, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с OSCR:
OSCR с HIMSOSCR с WGSOSCR с ROOTOSCR с JXNOSCR с COSTOSCR с VOOOSCR с JPM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

OSCR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг доходности на риск OSCR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCRSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
20.28

-19.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
275.69

-274.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

195.55

-194.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

398.20

-396.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

4,462.00

-4,459.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCRSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

20.28

-19.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

14.74

-14.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

12.49

-12.58

Просадки

Сравнение просадок OSCR и SGOV

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCRSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.15%

-0.03%

-94.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.71%

-0.01%

-51.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.39%

-0.01%

-53.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.65%

-0.03%

-92.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

0.00%

-35.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.18%

-0.00%

-65.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.81%

0.00%

+27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и SGOV

Oscar Health, Inc. (OSCR) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCRSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

0.05%

+25.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.26%

0.13%

+44.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.12%

0.20%

+77.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.75%

0.24%

+80.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.95%

0.24%

+79.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и SGOV

OSCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
OSCR
Oscar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

OSCR and SGOV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCR has higher volatility (25.17%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, OSCR dropped -94.15% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCR и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор