PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с QAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

ORR и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и QAI

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.21%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 2.21%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
0.38%
1 месяц
-1.58%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.27%
1 год
10.68%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий ORR и QAI

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

ORR vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.42

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.00

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.03

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

9.34

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа QAI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.42

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.52

+1.79

Корреляция

Корреляция между ORR и QAI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и QAI

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.47%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ORR и QAI

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-14.95%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-5.43%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.14%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.60%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.18%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и QAI

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.69%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

4.96%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

7.56%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.51%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

6.12%

+8.91%