PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

ORR и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и KMLM

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-1.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORR показывает доходность 8.11%, а KMLM немного ниже – 7.86%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий ORR и KMLM

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

ORR vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.84

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.22

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.16

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

3.43

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.84

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.48

+1.83

Корреляция

Корреляция между ORR и KMLM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и KMLM

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

TTM20252024202320222021
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Просадки

Сравнение просадок ORR и KMLM

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-27.47%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.73%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-15.90%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-12.73%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.27%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и KMLM

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.03%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.26%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

9.85%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.58%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

14.67%

+0.36%