Сравнение ORR с GDE
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 26.56% vs 54.50% for GDE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности ORR и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
ORR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.68% | 32.15% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 68.20% |
Correlation
The correlation between ORR and GDE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. GDE — Ранг доходности на риск
ORR
GDE
Сравнение ORR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.42 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.50 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.17 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ORR и GDE
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -32.01% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -22.66% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -9.99% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -7.89% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.29% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и GDE
Текущая волатильность для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) составляет 4.11%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.68% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 24.27% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 28.41% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 26.12% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 26.12% | -10.79% |
Сравнение комиссий ORR и GDE
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и GDE
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and GDE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to ORR (4.11%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.85% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 54.50% vs 26.56% for ORR. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ORR has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 54.50% return vs 26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for ORR.
ORR is categorized as Long-Short, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Militia Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.20% for GDE.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORR и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор