PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

ORR и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и GDE

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%68.20%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с MOODORR с HECAORR с HFGMORR с EHLSORR с QLEIX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий ORR и GDE

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

ORR vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.47

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.77

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

10.77

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.13

+1.17

Корреляция

Корреляция между ORR и GDE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и GDE

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ORR и GDE

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-32.01%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-22.66%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-16.07%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.75%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.84%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и GDE

Текущая волатильность для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) составляет 5.00%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

12.02%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

25.26%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

32.25%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

26.19%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

26.19%

-11.16%