Сравнение ORR с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и ProShares Hedge Replication (HDG).
ORR и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ORR и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORR и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.11% | 32.15% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.
ORR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORR и HDG
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
ORR vs. HDG — Ранг доходности на риск
ORR
HDG
Сравнение ORR c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORR | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.27 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.83 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.80 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 7.31 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORR | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.27 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.38 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между ORR и HDG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и HDG
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORR и HDG
Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORR | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -15.31% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -4.85% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.44% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.80% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.20% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и HDG
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORR | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.50% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 4.44% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 6.90% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.15% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.08% | +7.95% |