PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORR с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. ORR is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past year, ORR returned 25.94% vs 13.22% for HDG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности ORR и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.40%.

ORR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.60%
6 месяцев
8.08%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORR и HDG

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		4.60%32.15%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%6.90%

Correlation

The correlation between ORR and HDG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с HFGMORR с SPYORR с HECAORR с MOODORR с EHLSORR с HFEQ
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

ORR vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.36

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.50

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.35

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

13.81

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.43

+1.30

Просадки

Сравнение просадок ORR и HDG

Максимальная просадка ORR за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORRHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.85%

-15.31%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-3.97%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-0.37%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.77%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.96%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и HDG

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORRHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.06%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

4.58%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

5.64%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

7.15%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

7.11%

+8.23%

Сравнение комиссий ORR и HDG

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и HDG

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORR and HDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORR has higher volatility (4.06%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.85% vs HDG's -15.31%.

On 1-year performance, ORR leads with 25.94% vs 13.22% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ORR has performed better with a 25.94% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for ORR.

They also come from different issuers: Militia Investments and ProShares. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORR и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор