PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и CPIEX

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий ORR и CPIEX

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии CPIEX в 1.75%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund

Доходность на риск

ORR vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRCPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.36

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.56

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

0.64

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

2.08

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.36

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.53

+1.77

Корреляция

Корреляция между ORR и CPIEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и CPIEX

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Просадки

Сравнение просадок ORR и CPIEX

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-48.20%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.14%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.98%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-10.03%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.21%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и CPIEX

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.94%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.04%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

11.06%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.85%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

12.71%

+2.32%