Сравнение ORLY с MRSH
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 17.94% против 11.56% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам ORLY и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between ORLY and MRSH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between ORLY and MRSH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.05B
MRSH:
$80.77B
ORLY:
$3.06
MRSH:
$7.99
ORLY:
29.51
MRSH:
20.80
ORLY:
3.17
MRSH:
2.43
ORLY:
4.22
MRSH:
2.97
ORLY:
$18.21B
MRSH:
$27.52B
ORLY:
$9.40B
MRSH:
$11.66B
ORLY:
$3.96B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. MRSH — Ранг доходности на риск
ORLY
MRSH
Сравнение ORLY c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.82 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.42 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и MRSH
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -67.46% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -27.01% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -34.36% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -34.36% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -35.80% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -30.66% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -17.41% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 15.56% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и MRSH
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.58%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.13% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 19.09% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 23.52% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 20.21% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 20.95% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и MRSH
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и MRSH
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and MRSH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs MRSH's -67.46%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор