Сравнение ORILX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ORILX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORILX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | -1.41% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 16.98% | 25.10% | -9.12% | 26.36% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.74% против 0.87% соответственно.
ORILX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.74%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORILX и QBDSX
ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ORILX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ORILX
QBDSX
Сравнение ORILX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORILX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.87 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.89 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.43 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ORILX и QBDSX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORILX и QBDSX
Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 11.66% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ORILX и QBDSX
Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -18.38% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -3.09% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -7.40% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -18.38% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -8.41% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -6.83% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.80% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORILX и QBDSX
North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORILX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.40% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 2.77% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 3.77% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 4.32% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 5.26% | +10.54% |