PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORIGX с ETMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ORIGX returned 9.83%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ORIGX charges 1.60%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции ORIGX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.56% соответственно.

ORIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.36%
1 год
33.49%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.83%

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIGX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		14.72%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%18.20%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%

Correlation

The correlation between ORIGX and ETMGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between ORIGX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ADVGXORIGX с NSIVXORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX

Доходность на риск

ORIGX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.13

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.08

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.16

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

-0.36

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ETMGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXETMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.13

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и ETMGX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIGXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-37.02%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.14%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-22.28%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-25.14%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-37.02%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-12.90%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-6.58%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.85%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и ETMGX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIGXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.45%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.19%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.08%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

18.75%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.92%

+1.68%

Сравнение комиссий ORIGX и ETMGX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и ETMGX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ETMGX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.51%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%146.42%6.54%6.73%

Часто задаваемые вопросы

ORIGX and ETMGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORIGX has higher volatility (5.07%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs ETMGX's -37.02%.

ORIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIGX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор