Сравнение ORILX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ORILX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORILX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | -1.41% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 16.98% | 25.10% | -9.12% | 26.36% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 5.04% соответственно.
ORILX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.74%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORILX и BERIX
ORILX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ORILX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ORILX
BERIX
Сравнение ORILX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORILX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.57 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.30 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.77 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 17.74 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.57 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.07 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ORILX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORILX и BERIX
Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 11.66% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ORILX и BERIX
Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -20.34% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -2.95% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -15.73% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -20.34% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -0.79% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.60% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.79% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORILX и BERIX
North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORILX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.55% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 4.29% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 5.38% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 5.94% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 6.00% | +9.80% |