Сравнение ORIGX с UMBHX
ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORIGX charges 1.60%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORIGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.77%
UMBHX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORIGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 3.46% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 3.57% |
Correlation
The correlation between ORIGX and UMBHX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
ORIGX
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ORIGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и UMBHX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки UMBHX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -5.16% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.70% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -1.38% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 34.33% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 34.33% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 34.33% | -12.75% |
Сравнение комиссий ORIGX и UMBHX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и UMBHX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 146.42% | 6.54% | 6.73% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORIGX and UMBHX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORIGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор