Сравнение ORIGX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | -2.43% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: -0.93% против 9.16% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- -0.93%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и SSCPX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
ORIGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
ORIGX
SSCPX
Сравнение ORIGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.79 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и SSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и SSCPX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и SSCPX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -53.65% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.83% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -27.78% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -43.59% | -26.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.18% | -11.54% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -10.30% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.66% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и SSCPX
Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.26%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.50% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.84% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 22.41% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 22.10% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 22.90% | +5.91% |