Сравнение ORIGX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.46% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: -0.64% против 7.85% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- -0.64%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и PXQSX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
ORIGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
ORIGX
PXQSX
Сравнение ORIGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.01 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.16 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.06 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.13 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.01 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.39 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и PXQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и PXQSX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и PXQSX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -55.56% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.25% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -31.49% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -37.65% | -32.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -13.69% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -10.29% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.85% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и PXQSX
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.71% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 11.75% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 19.73% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.22% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 20.45% | +8.37% |