PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORIGX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, ORIGX returned 33.49% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ORIGX charges 1.60%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

ORIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.36%
1 год
33.49%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.83%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		14.72%9.45%15.06%14.35%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between ORIGX and CMCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between ORIGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ADVGXORIGX с NSIVXORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

ORIGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.02

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.09

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.02

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

-0.05

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.02

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и CMCIX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-21.50%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.68%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-9.93%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-6.45%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.99%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и CMCIX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.71%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.57%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.15%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

16.53%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

16.53%

+5.07%

Сравнение комиссий ORIGX и CMCIX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и CMCIX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.51%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%146.42%6.54%6.73%

Часто задаваемые вопросы

ORIGX and CMCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORIGX has higher volatility (5.07%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs CMCIX's -21.50%.

ORIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIGX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор