Сравнение ORDNX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ORDNX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORDNX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ORDNX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.54% соответственно.
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORDNX и SWTSX
ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
ORDNX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
ORDNX
SWTSX
Сравнение ORDNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORDNX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.97 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.49 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.50 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.18 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORDNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.97 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ORDNX и SWTSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORDNX и SWTSX
Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок ORDNX и SWTSX
Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORDNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -54.60% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -12.42% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -25.40% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -35.01% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.20% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.63% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.59% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORDNX и SWTSX
Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORDNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 5.52% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 9.87% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 18.70% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 17.45% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 18.59% | -4.35% |