Сравнение ORDNX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ORDNX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORDNX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ORDNX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.45% против 16.95% соответственно.
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORDNX и SCHG
ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ORDNX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ORDNX
SCHG
Сравнение ORDNX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORDNX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.76 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.24 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.71 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORDNX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.76 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ORDNX и SCHG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORDNX и SCHG
Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ORDNX и SCHG
Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORDNX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -34.59% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -16.41% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -34.59% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -34.59% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -12.51% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.22% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 4.84% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORDNX и SCHG
Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORDNX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 6.77% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 12.54% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 22.45% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 22.31% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 21.51% | -7.27% |