Сравнение ORCX с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
ORCX и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.20% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и TSMG
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
ORCX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
ORCX
TSMG
Сравнение ORCX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.94 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 3.06 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.67 | -7.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 20.63 | -21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.94 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.04 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и TSMG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и TSMG
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и TSMG
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -63.67% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -35.29% | -50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -24.61% | -59.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -18.24% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 11.41% | +36.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и TSMG
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 28.31% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 28.00% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 54.68% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 77.04% | +45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 81.23% | +37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 81.23% | +37.61% |