PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с SPYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 23.85% for SPYT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью 10.13%.

ORCX

1 день
4.91%
1 месяц
54.78%
С начала года
21.96%
6 месяцев
-2.81%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и SPYT

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		21.96%-16.20%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%10.58%

Correlation

The correlation between ORCX and SPYT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов ORCX и SPYT

Секторы
ORCX
SPYT

Технологии

100.0%
36.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ORCX
100.0%
SPYT
36.2%

Сырьевые материалы

ORCX

-

SPYT
1.8%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

SPYT
10.9%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

SPYT
10.1%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

SPYT
4.9%

Энергетика

ORCX

-

SPYT
3.5%

Финансовые услуги

ORCX

-

SPYT
11.9%

Здравоохранение

ORCX

-

SPYT
8.4%

Промышленность

ORCX

-

SPYT
8.1%

Недвижимость

ORCX

-

SPYT
1.9%

Коммунальные услуги

ORCX

-

SPYT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

ORCX vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.21

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.04

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.00

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

13.92

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.21

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.10

-1.08

Просадки

Сравнение просадок ORCX и SPYT

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-18.25%

-67.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-8.00%

-77.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.41%

-0.28%

-62.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.45%

-2.00%

-42.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.63%

1.72%

+55.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и SPYT

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

2.53%

+34.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.40%

8.33%

+74.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.04%

10.86%

+117.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.88%

14.79%

+106.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.88%

14.79%

+106.09%

Сравнение комиссий ORCX и SPYT

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и SPYT

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%.

ПозицияTTM20252024
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and SPYT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (36.79%) compared to SPYT (2.53%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPYT leads with 23.85% vs 22.38% for ORCX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.85% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.87% for SPYT.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор