PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ORCX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

ORCX

1 день
-12.56%
1 месяц
-57.85%
6 месяцев
-66.24%
С начала года
-68.21%
1 год
-83.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и HDV

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-68.21%-16.64%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%9.00%

Correlation

The correlation between ORCX and HDV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.10

The correlation between ORCX and HDV shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и HDV

Секторы
ORCX
HDV

Технологии

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

23.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

ORCX
100.0%
HDV
0.2%

Сырьевые материалы

ORCX

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

HDV
24.5%

Энергетика

ORCX

-

HDV
19.6%

Финансовые услуги

ORCX

-

HDV
4.8%

Здравоохранение

ORCX

-

HDV
23.7%

Промышленность

ORCX

-

HDV
3.6%

Недвижимость

ORCX

-

HDV

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ORCX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.17

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
3.28

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.49

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

12.27

-13.58

ORCX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и HDV

Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-37.04%

-53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.20%

-5.18%

-85.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.20%

0.00%

-90.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.27%

-3.07%

-44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.85%

1.89%

+61.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и HDV

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

5.12%

+21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.98%

8.63%

+77.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.39%

10.72%

+119.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.39%

12.95%

+108.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.39%

15.77%

+105.62%

Сравнение комиссий ORCX и HDV

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и HDV

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and HDV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (26.36%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -83.80% for ORCX. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор