PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ORCX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs 20.35% for HDV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 12.69%.

ORCX

1 день
-11.49%
1 месяц
55.88%
С начала года
16.25%
6 месяцев
-1.67%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и HDV

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		16.25%-16.20%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%9.24%

Correlation

The correlation between ORCX and HDV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

-0.07

The correlation between ORCX and HDV shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и HDV

Секторы
ORCX
HDV

Технологии

100.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

ORCX
100.0%
HDV
8.2%

Сырьевые материалы

ORCX

-

HDV
1.2%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

HDV
6.1%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

HDV
24.1%

Энергетика

ORCX

-

HDV
22.3%

Финансовые услуги

ORCX

-

HDV
11.1%

Здравоохранение

ORCX

-

HDV
16.5%

Промышленность

ORCX

-

HDV
1.4%

Недвижимость

ORCX

-

HDV

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ORCX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.10

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.11

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.95

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

11.02

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.10

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.72

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ORCX и HDV

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-37.04%

-48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-5.18%

-80.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.17%

-2.54%

-61.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.40%

-3.09%

-41.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.49%

1.85%

+55.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и HDV

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.85%

3.19%

+33.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.26%

7.56%

+74.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.97%

9.73%

+118.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.00%

12.82%

+108.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.00%

15.73%

+105.27%

Сравнение комиссий ORCX и HDV

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и HDV

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and HDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (36.85%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs 15.78% for ORCX. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор