PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ORCX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, ORCX returned -60.79% vs 21.06% for HDV. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

ORCX

1 день
-11.52%
1 месяц
-30.81%
С начала года
-42.52%
6 месяцев
-42.95%
1 год
-60.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и HDV

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-42.52%-16.64%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%9.00%

Correlation

The correlation between ORCX and HDV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.08

The correlation between ORCX and HDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и HDV

Секторы
ORCX
HDV

Технологии

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

ORCX
100.0%
HDV
0.2%

Сырьевые материалы

ORCX

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

HDV
24.5%

Энергетика

ORCX

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

ORCX

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

ORCX

-

HDV
22.6%

Промышленность

ORCX

-

HDV
3.5%

Недвижимость

ORCX

-

HDV

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ORCX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.13

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.13

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

4.09

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

11.19

-12.20

ORCX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и HDV

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-37.04%

-48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-5.18%

-80.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.28%

-1.35%

-80.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-3.08%

-42.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.96%

1.89%

+58.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и HDV

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 49.57% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.57%

3.64%

+45.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.44%

7.61%

+76.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.20%

9.93%

+119.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.13%

12.81%

+109.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.13%

15.73%

+106.40%

Сравнение комиссий ORCX и HDV

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и HDV

ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCX and HDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (49.57%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 21.06% vs -60.79% for ORCX. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 21.06% return vs -60.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for ORCX.

ORCX is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор