Сравнение ORCX с ARMG
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 443.95% for ARMG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
ORCX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 54.78%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 21.96% | -16.20% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -69.69% |
Correlation
The correlation between ORCX and ARMG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
ORCX
ARMG
Сравнение ORCX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 6.57 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 11.59 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 3.43 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.10 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и ARMG
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -80.28% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -68.13% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -9.19% | -53.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -52.91% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.63% | 38.55% | +19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и ARMG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 36.79%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | 66.47% | -29.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.40% | 104.49% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.04% | 130.67% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.88% | 138.36% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.88% | 138.36% | -17.48% |
Сравнение комиссий ORCX и ARMG
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и ARMG
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and ARMG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to ORCX (36.79%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 22.38% for ORCX. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for ORCX.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор